Навигация
Реклама
Реклама

Советники Forex. Не сливающий советник форекс.

Опубликовано: 09.03.2017

видео Советники Forex. Не сливающий советник форекс.

Как установить форекс советник в Metatrader 4 2015

Чуть раньше мы уже рассматривали тестирование мультивалютных советников в терминале МТ4 и узнали, что это полностью может быть сделать (Тестирование мультивалютных советников в МТ4: легенды и действительность). Напомню, что в тот раз мультивалютность тестирования достигалась за счет объединения нескольких прогонов тестера МТ4, в каждом из которых сделки раскрывались только по одной денежной паре. Таковой метод вправду работает, но имеет несколько неудобств. 1-ая неувязка заключается в трудности оптимизации такового советника. 2-ая неувязка состоит в том, что неведомой оказывается наибольшая открытая просадка – для ее определения придется устраивать дополнительный анализ.



Сейчас я изложу способ мультивалютного тестирования советников в МТ4, который свободен от вышеупомянутых недочетов. Сходу расскажу сущность способа. Как мы помним, все трудности с мультивалютным тестированием в МТ4 происходят из 1-го технического ограничения тестера стратегий МТ4: тестер может открывать (и видоизменять, закрывать) ордера только по той (одной) денежной паре, по которой запущен тестер стратегий. Решение, как обычно, на поверхности: если тестер не умеет открывать ордера по различным парам, то нужно это делать самим! Итак, решено: мы напишем советник, который будет «вести торговлю» виртуально – весь процесс открытия, модификации и закрытия ордеров будет держаться в памяти советника, и там же будет скапливаться информация о результатах торговли (прибыль, просадка, и тп). В конце прогона тестирования мы вычислим показатель эффективности торговли и передадим его в тестер через настраиваемый параметр оптимизации (функцию OnTester). Дополнительная информация о результатах торговли может выводиться советником во наружный файл (если возжелать, можно воплотить запись файла отчета, стопроцентно схожего тому, что делает тестер). В итоге мы сможем использовать штатный режим оптимизации в тестере стратегий МТ4 для отбора вариантов с лучшими плодами торговли. И это все в стопроцентно мультивалютном режиме!


Советник Форекс Почему Не Работает Так Как Обещали Почему Форекс Не Работает

Сейчас нужно избрать достойную задачку для мультивалютной оптимизации. Давайте разглядим базисную сеточную стратегию: мы открываем ордер; если стоимость идет в нашу сторону, мы закрываем сделку по тейк-профиту (ТП); если нет, мы строим сетку усредняющих ордеров с данным шагом и данным коэффициентом умножения лота. Когда сетка выходит в безубыток + ТП пт, мы закрываем сетку с прибылью и начинаем последующую. Таким макаром, в логике всего 4 параметра: тейк-профит, шаг сетки, исходный лот и умножитель лота. Особенность нашего советника в том, что он мультивалютный, потому исходный лот и шаг сетки по различным денежным парам будут не случайными, а агрессивно связанными меж собой. Как? На этот вопрос мы уже на самом деле ответили в одной из наших прошлых статей (Сколько весит денежная пара?). Уместно установить исходный лот назад пропорциональным стоимости пт по данной денежной паре, а шаг сетки сделать наращивать либо уменьшать пропорционально волатильности данной пары.

Более непосредственно, делаем табличку цены пт для разных пар:


как работает форекс советник Ilan 1 6 Dynamic Илан 1.6 динамик

Опции советника смотрятся так

Переменная sPairs содержит перечень инструментов для тестирования, разбитых запятыми. GripStepPips – шаг сетки в пт (напомню, что для каждого определенного инструмента животрепещущий шаг сетки будет рассчитываться с учетом коэффициента волатильности, описанного чуть повыше); TPBEPips – тейк-профит в пунтах (от уровня безубытка); LotMult – умножитель лота; LotSize – величина исходного лота (напомню, что для каждого определенного инструмента животрепещущий исходный лот будет рассчитываться с учетом цены пт, как описано выше); SpreadPips – величина спреда (в данной версии советника спред полагается схожим для всех инструментов). В качестве основного показателя эффективности торговли советник вычисляет последующий параметр: сумма прибыли по всем инструментам, отнесенная к сумме наибольших просадок по каждому инструменту. Чем больше этот показатель, тем выше эффективность торговли. Кроме этого, в журнальчик пишется дополнительная информация о результатах торговли.

Как нам воспользоваться этим советником? Давайте поначалу прогоним его по одному инструменту, к примеру, AUDUSD. Т.е., ставим sPairs = AUDUSD. Таймфрейм в тестере ставим М1, качество моделирования – контрольные точки (можно и «все тики», но смысла в этом нет).

После прогона заглядываем в журнальчик и получаем некое количество принципиальной инфы.

Во-1-х, мы лицезреем, что животрепещущие значения исходного лота и шага сетки, вычисленные для AUDUSD, приравнивались 0.1 и 16.6 пт, соответственно. Во-2-х, за 6 лет теста советник проанализировал около 40 тыс. пирамид (total baskets); в итоге получил 1,316k$ прибыли (profit) при наибольшей просадке 451k$ (MaxDD); при всем этом наибольшее количество ордеров в пирамиде составило 19. Направьте внимание на то, что знак тестирования в тестере у нас стоял EURUSD, т.е. советник «вел торговлю» по символу, хорошему от знака тестирования. Для проверки мы можем выставить в тестере знак AUDUSD, изгнать советник снова и убедиться, что результаты не поменялись. Это указывает, что мы реализовали мультивалютное тестирование без ошибок.

Сейчас давайте перейдем к истинному мультивалютному тестированию. Сформируем портфель из 9 последующих пар: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, AUDCAD, EURCAD, NZDCAD. Попробуем получить ответ на последующий вопрос: какой лучший шаг сетки для всех этих пар (и существует ли он вообщем)? Задаем последующую оптимизацию в тестере стратегий, период оптимизации 6 лет:

Малость подождав, получаем последующий отчет оптимизатора:

В отчете мы лицезреем единственный ненулевой столбец – это результаты OnTester (что не умопомрачительно, т.к. наш советник открывал только виртуальные сделки); столбец OnTester содержит показатель эффективности торговли, который передает тестеру наш советник. Мы лицезреем, что для шага сетки меньше чем GridStep = 24 показатель торговли меняется очень плавненько и имеет точный максимум при GridStep = 19. Эта плавность конфигурации очень принципиальна – она указывает, что мы достигнули статистической значимости наших результатов, и что на их основании можно делать какие-то выводы. При увеличении шага сетки количество пирамид миниатюризируется и мы лицезреем, что показатель торговли начинает болтаться туда-сюда. Это отчетливый знак недочета статистики. Грубо сглаживая результаты, мы можем сказать, что при увеличении шага сетки показатель торговли падает в область 0.5, т.е. эффективность торговли очень миниатюризируется.

В итоге, мы можем сказать, что мы решили намеченную цель. Мы проявили, что существует лучший шаг сетки для мультивалютного сеточника, для которого эффективность избранной торговой логики оказывается наибольшей. Принципиально, что приобретенный итог является устойчивым по отношению к изменению состава ранца – если мы будем в разумных границах добавлять/исключать пары, то положение максимума остается постоянным.

Давайте сейчас установим наилучшее значение GridStep в настройках, создадим прогон в тестере и разглядим статистику ранца, выведенную в журнальчик.

Мы лицезреем, что каждый инструмент в ранце имеет различный исходный лот и различный шаг сетки. За период времени 6 лет советник «выстроил» около 300 тыс. пирамид по 9и денежным парам. Наибольший размер пирамид колеблется от 15 до 22 уровней. При всем этом коэффициент восстановления ранца (отношение прибыли к макс. просадке) составляет 5.3, что соответствует около 100% прибыли в год в протяжении 6 лет. Еще одним увлекательным результатом будет то, что наибольшая открытая просадка ранца всего на 15% превосходит наивысшую открытую просадку по одной паре, что гласит о том, что наибольшие просадки разных пар не накладываются друг на друга.

Ну что все-таки. Мы получили, я считаю, очень любознательные результаты. А главное, мы выстроили инструментарий, при помощи которого можно получать ответы на самые различные вопросы. Может быть, на некие из их мы с вами попробуем ответить в последующих статьях.

Фортуны вам и профитов.


Создатель: Владимир aka loopsider
15.01.2016

#
Пользовательское соглашение | Для правообладателей www.ruqmida.ge24d33aa Copyright © 2016 Все права защищены.
rss